[부로소득] 금융문맹 벗어나기 -18번째

거액익스포저 규제

뜻

은행의 특정 차주 등에 대한 신용공여가 과대한 경우 해당 거래상대방의 채무불이행 등의 발생시 해당 은행의 자본건전성을 심하게 훼손할 가능성(편중리스크가)이 있다. 바젤II에서는 이러한 편중리스크를 직접 규율하지 않고 각국 감동당국이 편중리스크를 점검, 관리하도록 하였다. 우리나라는 은행법상 동일인, 동일차주 신용공여 한도 제도를 통해 편중리스크를 관리하고 있다. 

한편 금융위기 이후 금융기관간 상호연계성에 의한 시스템적 리스크를 억제하고 편중리스크의 근본적인 관리 필요성이 대두됨에 따라 바젤위원회(BCBS)는 거액익스포저 규제를 도입하였다.  동 규제는 거액익스포저를 특정차주(개인, 법인을 모두 포함하며 우라나라 은행법상 동일인에 해당) 또는 이와 경제적으로 연계되어 있어 신용리스크를 공유하는 자(은행법상 동일차주에 해당)에 대한 신용 익스포저가 은행 기본자본의 10%를 초과하는 경우로 정의하고 거액익스포저 현황을 감독당국에 보고하도록 하는 한편, 거액익스포저가 기본자본의 25%를 초과하지 못하도록 하고 있다.

특히 상호연계성으로 인한 시스템적 리스크를 억제하기 위해 글로벌 시스템적 중요 은행간 익스포저에 대해서는 한층 강화된 15% 한도를 적용하도록 하고 있다. 동 규제는 2019년 3월부터 행정지도 중이다. 

쉬운 의미 해석

거액익스포저 규제는 금융 기관의 특정 거래 상대방에 대한 지나치케 큰 익스포저를 제한하기 위한 규제이다.

익스포저란 은행이나 금융기관이 대출, 채권 투자, 파생상품 거래 등을 통해 특정 거래 상대방에게 노출되는 위험을 의미하여 거액익스포저 규제는 위험 집중을 방지하여 금융시스템의 안정성을 높이기 위한 중요한 규제다.

금융기관이 특정 거래 상대방에 지나치게 많은 자금을 대출하거나 투자할 경우, 해당 거래 상대방이 파산하거나 심각한 재정 위기에 처하게 되면 금융기관 역시 큰 손실을 입을 수 있기에, 금융기관이 특정 상대방에 대한 위험 집중을 분산시키고 금융 시스템의 안정성을 유지하기 위해 마련된 규제가 거액익스포저 규제이다  

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