미국주식 기초부터 백만원까지 강의를 수강하면서 과제를 하고 있는데요.
각 섹터별로 표준편차, 샤프비율, 수익률, 배당성장률, 배당수익률을 보고 있는데요.
아직 낯설어서 그런지 어렵네요. ^^;
수치들을 보면 단순히 기간에 따라 어떠한 흐름인지(지속적으로 높아지는지, 낮아지는지, 변동성이 있는지 등…)는
파악할 수 있는데요.
보통 이러한 수치를 파악할 때의 기준을 정확하게 모르니 숫자를 보면서도
유의미한 분석을 하는데 어려움이 있어요.
예를 들어 XLK
| 기간 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 배당금($) | 0.7236 | 0.7657 | 0.8433 | 0.8761 | 0.9925 | 1.0591 | 1.1962 | 1.122 | 1.2908 | 1.4593 | 1.5237 | 0.3749 |
| 배당성장률 | 18.90 | 5.81 | 10.15 | 3.88 | 13.28 | 6.71 | 12.95 | -6.20 | 15.04 | 13.06 | 4.41 | -75.40 |
| 배당수익률 | 1.75 | 1.79 | 1.74 | 1.37 | 1.6 | 1.16 | 0.92 | 0.65 | 1.04 | 0.76 | 0 | 0.67 |
“배당수익률의 경우 보통 3%이상을 기대하는데 전반적으로 배당수익률은 낮은 편이구나~~”이런 비교 기준점이 궁금해요.
마찬가지로 배당성장률은 어느정도가 나오면 보통이라고 여기는지,
표준편차는 어느 수치를 넘으면 변동성이 크다고 보면 좋을지,
샤프비율, 수익률도요….
| 종목명 | XLK | 수익률 | XLK(%) | |
| 표준편차 | 3년 | 22.44 | 1개월 | 2.71 |
| 5년 | 21.52 | 연중 | 3.97 | |
| 10년 | 19.31 | 1년 | 5.18 | |
| 샤프비율 | 3년 | 0.68 | 3년 | 25.68 |
| 5년 | 0.82 | 5년 | 19.67 | |
| 10년 | 0.93 | 10년 | 20.36 |
과제를 하면서 느꼈던 주린이의 궁금점이었습니다. :)
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댓글
고정됨 | 안녕하세요^^ 일단 S&P500(시장 평균) 대비 어느 정도 수준인지가 하나의 기준입니다. 그래서 강의에서 S&P500 대비 어느 정도 수준인지를 확인해보시라고 말씀드린 부분이고요. 그리고 절대적으로 어떤 수치가 높다 낮다를 결정하는 것은 아닙니다. 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 수학 시험을 봤다고 할 때 90점을 맞았다고 하겠습니다. 일반적으로는 90점이라는 점수가 우수한 성적이라 볼 수 있지만, 30명 학생들의 평균 점수가 98점이라고 하면 90점은 매우 낮은 수준이죠. 이렇게 시험의 난이도와 상대적인 성과에 따라 달라질 수 있는 것입니다. 그래서 표준 편차 등의 지표를 보실 때에도 1) 시장 평균 수준 S&P500 대비 기준 2) 다른 섹터와의 상대적 기준을 보고 가늠하시면 됩니다^^